logo Skip to content

Буфер за друга системно значима институция - ДСЗИ

Цел на буфера:

Буферът за друга системно значима институция (ДСЗИ) е макропруденциална мярка с превантивен характер, която е насочена към банките със системна значимост. Целта на буфера е да укрепи капацитета на ДСЗИ за поемане на загуби, като по този начин се ограничи прехвърлянето на рискове от потенциална стресова ситуация в системно значима банка към други кредитни институции или банковата система като цяло. Чрез по-високите капиталови изисквания се засилва устойчивостта на системните институции към неблагоприятни шокове и се подсигурява нормалното функциониране на банковата система дори във време на значителни неочаквани бъдещи загуби.

Методология за идентифициране на ДСЗИ:

БНБ идентифицира ДСЗИ на основание чл. 9, ал. 1 от Наредба № 8 на БНБ, във връзка с чл. 39 ал. 2 от Закона за кредитните институции. Критериите за идентифициране са определени в чл. 9, ал. 2 и ал. 7 от Наредба № 8. Във връзка с хармонизирането прилагане на тези критерии от всички държави членки, Европейският Банков Орган (ЕБО) е разработил общоевропейски насоки1.

БНБ следва Насоките на ЕБО при идентифицирането на банките в България като ДСЗИ и базира идентификацията на най-високото равнище на консолидация (т. 5).

Според т. 7 от Насоките на ЕБО, определянето на общия рейтинг за всяка кредитна институция е на база десет задължителни показатели (пазарни дялове) разпределени в четири критерия:

Критерий

Показатели

Тегло

Размер

Общо активи

25.00%

Значимост (включително заменяемост/инфраструктура на финансовата система)

Стойност на местните платежни трансакции

8.33%

Депозити от частния сектор от вложители в ЕС

8.33%

Кредити към частния сектор за реципиенти в ЕС

8.33%

Сложност/трансгранична дейност

Извънборсовите деривати (по условна стойност)

8.33%

Задължения към субекти в други юрисдикции

8.33%

Вземания от субекти в други юрисдикции

8.33%

Взаимосвързаност

Вътрешни за финансовата система пасиви

8.33%

Вътрешни за финансовата система активи

8.33%

Текущ размер на дългови ценни книжа

8.33%

Източник: ЕБО.

Чрез средноаритметичната стойност на тези показатели се изчислява индивидуален за всяка банка общ рейтинг между 1 и 10 000 базисни пункта (т. 8), който илюстрира нейната системна значимост. Съобразно т. 9 от Насоките на ЕБО, БНБ свежда минималния праг за идентификация на ДСЗИ до 275 базисни пункта, като по този начин се осигурява стратегическа хомогенност и максимален обхват на системно значимите кредитни институции.

Въвеждане на буфер за ДСЗИ през 2016 г. и оповестяване:

При определяне размера на буфера за ДСЗИ, БНБ се ръководи от европейската практика за използване на общите рейтинги според Насоките на ЕБО, като същевременно отчита и допълнителни показатели за значимост на банката за националната икономика. По този начин размерът на определените буфери отразява системната значимост на всяка от банките към 30 юни 2016 г. и е, както следва:

Въвеждане на буфер за ДСЗИ с данни към 30 юни 2016 г.

Банки

Общ рейтинг за ДСЗИ според Насоките на ЕБО

Размер на буфер за ДСЗИ

Считано от 1 януари 2017 г.

Считано от 1 януари 2018 г.

Считано от 1 януари 2019 г.

Считано от 1 януари 2020 г.

УниКредит Булбанк АД

1 977

0%

0.50%

0.75%

1.00%

Първа инвестиционна банка АД

1 211

0%

0.50%

0.75%

1.00%

Банка ДСК ЕАД

1 130

0%

0.50%

0.75%

1.00%

Юробанк България АД

718

0%

0.25%

0.50%

0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД

667

0%

0.25%

0.50%

0.75%

Обединена българска банка АД

635

0%

0.25%

0.50%

0.75%

Сосиете Женерал Експресбанк АД

611

0%

0.25%

0.50%

0.75%

Централна кооперативна банка АД

514

0%

0.25%

0.50%

0.75%

СИБАНК ЕАД

469

0%

0.125%

0.25%

0.50%

Банка Пиреос България АД

344

0%

0.125%

0.25%

0.50%

Забележка: Общите рейтинги са на база данни към 30 юни 2016 г. на най-високо равнище на консолидация. Размерът на буфера за ДСЗИ в периода 2018 г. – 2020 г. е обект на промени в следствие на ежегодния преглед на идентификацията на ДСЗИ и определянето на съответен буфер от страна на БНБ.

При калибрирането на буфера БНБ отчита и надзорните мерки действащи през 2016 г. и 2017 г., чрез които са адресирани резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес тест през 2016 г. В същото време плавното въвеждане на капиталовия буфер за ДСЗИ укрепва поддържането на стабилността в банковия сектор без да създава допълнителна тежест за кредитния цикъл. С ранното оповестяване на буфера за ДСЗИ се осигуряват основните принципи на предвидимост и прозрачност в политиката на БНБ за макропруденциалните инструменти.

Съобразно чл. 9, ал. 8 от Наредба № 8 БНБ прави ежегодно преглед на идентифицираните ДСЗИ. В съответствие с Насоките на ЕБО, БНБ ще оповестява актуализиран списък от ДСЗИ до 1 декември всяка година на своята интернет страница.

Съгласно изискванията на чл. 11, ал. 3 от Наредба № 8 БНБ е уведомила Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки. Уведомлението за въвеждане на капиталовия буфер за ДСЗИ към Европейския съвет за системен риск (ЕССР) става по стандартизиран образец на английски език, който може да се намери на следния линк.

Ежегоден преглед на буфер за ДСЗИ през 2017 г.:

Съобразно чл. 9, ал. 8 от Наредба № 8 БНБ прави ежегодно преглед на идентификацията на ДСЗИ. При текущия преглед БНБ запазва използваната общоевропейска методика, изложена в Насоките на ЕБО и идентификационния праг от 275 базисни пункта.

На основание чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 8 и при отчитане на промяната в системната значимост на всяка от банките за периода от въвеждането на буфера за ДСЗИ до текущия преглед БНБ определи ниво на буфер, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Преразглеждане на буфер за ДСЗИ с данни към 30 юни 2017 г.

Банки

Общ рейтинг за ДСЗИ според Насоките на ЕБО

Размер на буфер за ДСЗИ

Считано от 1 януари 2018 г.

Считано от 1 януари 2019 г.

Считано от 1 януари 2020 г.

УниКредит Булбанк АД

1 972

0.50%

0.75%

1.00%

Първа инвестиционна банка АД

1 169

0.50%

0.75%

1.00%

Банка ДСК EАД

963

0.25%

0.50%

0.75%

Сосиете Женерал Експресбанк АД

725

0.25%

0.50%

0.75%

Юробанк България АД

676

0.25%

0.50%

0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД

673

0.25%

0.50%

0.75%

Обединена българска банка АД

592

0.25%

0.50%

0.75%

Централна кооперативна банка АД

532

0.25%

0.50%

0.75%

СИБАНК EАД

507

0.25%

0.50%

0.75%

Банка Пиреос България АД

368

0.125%

0.25%

0.50%

Българска Банка за Развитие АД

303

0.125%

0.25%

0.50%

Забележка: Общите рейтинги са на база данни към 30 юни 2017 г. на най-високо равнище на консолидация. Размерът на буфера за ДСЗИ е обект на промени в следствие на ежегодния преглед на идентификацията на ДСЗИ и определянето на съответен буфер от страна на БНБ.

Съгласно изискванията на чл. 11, ал. 3 от Наредба № 8 БНБ е уведомила Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки. Уведомлението за преразглеждане на капиталовия буфер за ДСЗИ към Европейския съвет за системен риск (ЕССР) става по стандартизиран образец на английски език, който може да се намери на следния линк.

Ежегоден преглед на буфер за ДСЗИ през 2018 г.:

Съобразно чл. 9, ал. 8 от Наредба № 8 БНБ прави ежегодно преглед на идентификацията на ДСЗИ. При текущия преглед БНБ запазва използваната общоевропейска методика, изложена в Насоките на ЕБО и идентификационния праг от 275 базисни пункта.

На основание чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 8 и при отчитане на промяната в системната значимост на всяка от банките за периода от юни 2017 г. до юни 2018 г. БНБ определи ниво на буфер, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Преразглеждане на буфер за ДСЗИ с данни към 30 юни 2018 г.

Банки

Общ рейтинг за ДСЗИ според Насоките на ЕБО

Размер на буфер за ДСЗИ

Считано от 1 януари 2019 г.

Считано от 1 януари 2020 г.

УниКредит Булбанк АД

1 882

0.75%

1.00%

Обединена българска банка АД

1 120

0.75%

1.00%

Първа инвестиционна банка АД

1 106

0.75%

1.00%

Банка ДСК EАД

1 036

0.75%

1.00%

Сосиете Женерал Експресбанк АД

717

0.50%

0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД

671

0.50%

0.75%

Юробанк България АД

632

0.50%

0.75%

Централна кооперативна банка АД

521

0.50%

0.75%

Българска банка за развитие АД

334

0.25%

0.50%

Банка Пиреос България АД

306

0.25%

0.50%

Забележка: Общите рейтинги са на база данни към 30 юни 2018 г. на най-високо равнище на консолидация. Размерът на буфера за ДСЗИ е обект на промени в следствие на ежегодния преглед на идентификацията на ДСЗИ и определянето на съответен буфер от страна на БНБ.

Съгласно изискванията на чл. 11, ал. 3 от Наредба № 8 БНБ е уведомила Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки. Уведомлението за преразглеждане на капиталовия буфер за ДСЗИ към Европейския съвет за системен риск (ЕССР) става по стандартизиран образец на английски език, който може да се намери на следния линк.

___________

1 Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания) във връзка с оценяването на други системно значими институции (Д-СЗИ), EBA/GL/2014/10.