Българска народна банка

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 май 2013 г.

14:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ¹

Март 2013 г.

Към края на март 2013 г. средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове^2,3, които осъществяват дейност в България, възлизат на 1228.8 млн. лева. Техният размер се увеличава с 387.4 млн. лева (46%) в сравнение с март 2012 г. (841.5 млн. лева) и нараства спрямо декември 2012 г. с 276.7 млн. лева (29.1%).

Като процент от БВП⁴ общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2013 г. е 1.5%, което представлява повишение с 0.4 процентни пункта спрямо март 2012 г. (1.1% от БВП).

1. Размер и структура на активите

Към края на март 2013 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 575.3 млн. лева, като спрямо същия месец на 2012 г. те се увеличават с 209.1 млн. лева (57.1%). В сравнение с декември 2012 г. (401.3 млн. лева) активите нарастват със 174 млн. лева (43.4%).

Към края на първото тримесечие на 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 24.4 млн. лева (17.2%) до 166.4 млн. лева при 142 млн. лева към март 2012 г., а на балансираните фондове се увеличават с 8.6 млн. лева (9.3%) до 100.8 млн. лева при 92.2 млн. лева към края на март 2012 г. Спрямо декември 2012 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 13.4 млн. лева (8.7%), а на балансираните фондове се увеличават с 1.3 млн. лева (1.3%). Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации, се повишават със 176.4 млн. лева (135.4%) до 306.7 млн. лева към март 2013 г. при 130.3 млн. лева към края на март 2012 г. В сравнение с декември 2012 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват със 159.8 млн. лева (108.7%)⁵.

Към края на март 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял 53.3% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 35.6% към март 2012 г. и 36.6% към декември 2012 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 28.9% от общата сума на активите към март 2013 г. при относителен дял от 38.8% към март 2012 г. и 38.1% към декември 2012 г.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. депозитите нарастват със 143.6 млн. лева (91%) до 301.5 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 28.5 млн. лева (21.4%) до 161.8 млн. лева, а средствата в ценни книжа, различни от акции, се повишават с 28.6 млн. лева (60.4%) до 76 млн. лева. В сравнение с декември 2012 г. депозитите се увеличават с 129.2 млн. лева (74.9%), инвестициите в акции и други форми на собственост нарастват с 14 млн. лв. (9.5%) и средствата в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 26.9 млн. лева (54.8%). Към края на март 2013 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите – 52.4%, акции и други форми на собственост – 28.1%, и ценни книжа, различни от акции – 13.2%, при съответно 43.1%, 36.4% и 12.9% към март 2012 г. Към декември 2012 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите – 42.9%, акции и други форми на собственост – 36.8%, и ценни книжа, различни от акции – 12.2%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по инструменти

Към края на първото тримесечие на 2013 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 81.8%, и в евро – 13.2%, при съответно 77.4% и 15.8% към март 2012 г. Към декември 2012 г. активите, деноминирани в български лева, са 80.2%, а тези в евро са 13.6%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по валути

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2013 г. средствата, инвестирани в България, се увеличават на годишна база с 47.1 млн. лева (30.2%) до 202.9 млн. лева при 155.8 млн. лева към края на март 2012 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 11.6 млн. лева (47.3%) до 36.1 млн. лева при 24.5 млн. лева към края на март 2012 г. В сравнение с декември 2012 г. инвестициите в България се повишават с 23.1 млн. лева (12.9%), а средствата в страни от Европейския съюз се увеличават с 12.3 млн. лева (51.9%). Към март 2013 г. относителният дял на активите на инвестиционните фондове в български държавни ценни книжа и в ценни книжа, емитирани от резидентни дружества, е 77.1% спрямо 77.1% към март 2012 г. и 81% към декември 2012 г.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

Географска структура

2. Размер и структура на пасивите

Към края на март 2013 г. привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове са 653.5 млн. лева. Спрямо същия месец на 2012 г. те нарастват със 178.3 млн. лева (37.5%). В сравнение с края на декември 2012 г. размерът на пасивите (550.9 млн. лева) се увеличава със 102.7 млн. лева (18.6%)⁶.

По институционални сектори към края на първото тримесечие на 2013 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 205.2 млн. лева (71.7%) до 491.4 млн. лева при 286.3 млн. лева към март 2012 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват със 7.4 млн. лева (6.2%) до 127.5 млн. лева към март 2013 г. при 120.1 млн. лева към март 2012 г. Спрямо декември 2012 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се повишават със 130.8 млн. лева (36.3%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 4.1 млн. лева (3.2%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (75.2%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (19.5%). Към края на март 2012 г. техните дялове са били съответно 60.2% и 25.3%. Към декември 2012 г. относителните дялове на двата сектора са били съответно 65.5% и 23.9%.

Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Към края на март 2013 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 575.3 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 569 млн. лева. Към края на първото тримесечие на 2013 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 537.6 млн. лева (94.5%), а към сектор Останал свят са 31.3 млн. лева (5.5%). Спрямо март 2012 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват със 193.7 млн. лева (56.3%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 13.9 млн. лева (79.8%). По институционални сектори към март 2013 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 44.8 млн. лева (35.3%) до 171.6 млн. лева, а пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват със 120.4 млн. лева (116.5%) до 223.7 млн. лева. Спрямо декември 2012 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват със 160.4 млн. лева (42.5%), а към нерезиденти се повишават с 12.9 млн. лева (69.6%). По институционални сектори към март 2013 г. спрямо предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 30.7 млн. лева (21.8%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 84 млн. лева (60.1%).

Собствен капитал на местните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Към края на март 2013 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (30.1%), Домакинствата и НТООД (38.4%) и Нефинансовите предприятия (15.9%). Техните дялове към март 2012 г. са били съответно 34.9%, 28.1% и 18.4%. Относителният дял на сектор Останал свят е 5.5% от общия размер на собствения капитал към март 2013 г. при 4.8% за същия период на 2012 г.

¹ В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане.

² Разделянето на инвестиционните фондове според вида и инвестиционната им политика е извършено съгласно Регламент № 958/2007 на Европейската централна банка от 27.07.2007 г., относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове и други нормативни документи на ЕЦБ.

³ Предварителни данни за март 2013 г. Данните за периода март 2011 г. - декември 2012 г. са ревизирани. Пълният комлект от таблици за статистиката на инвестиционните фондове и прессъобщението се намират на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Инвестиционни фондове.

⁴ При БВП за 2013 г. – 80 813.2 млн. лева (оценка на БНБ), и за 2012 г. – 77 582.1 млн. лева (данни на НСИ от 06.03.2013 г.).

⁵ Изменението на размера на активите на фондовете, инвестиращи в облигации, се дължи основно на прекласификация, извършена от КФН, и включването на дружества, класифицирани преди това като фондове на паричния пазар (ФПП), към статистиката на инвестиционните фондове. Увеличението на активите на ИФ към 31.03.2013 г. в резултат на извършените прекласификации е в размер на 127.7 млн. лева.

Сумата на относителните дялове в графиките може да е различна от 100% поради закръгления.

⁶ Броят на наблюдаваните чуждестранни инвестиционни фондове, както и размерът и структурата на пасивите им към резиденти се определят от постъпилата информация от местните инвестиционни посредници и банките за инвестициите на резиденти в тях към края на съответното тримесечие. Увеличението на пасивите на чуждестранни инвестиционни фондове към резиденти към 31 март 2013 г. се дължи основно на нови инвестиции в размер на 140.9 млн. лева.